어느새인가부터 ESG라는 단어가 자주 들리기 시작했다. ESG는 Environment, Social, Governance의 약자로 기업 활동에 친환경적이며 사회적 책임을 다하고 지배구조 개선 등을 통한 투명 경영을 해야 지속 가능한 발전을 할 수 있다는 철학을 담고 있다. 이제 우리는 기업의 단순한 이윤추구를 넘어주길 기대하고 있다. 투자자로서도 ESG 경영을 실천하고 있는 기업이 리스크가 적은 투자처가 될 수 있을 것이다.
이번 포스트에서는 ESG ETF 6개를 비교/정리 했다. 6개의 ETF 중 4개는 KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수를 이용한다. 이 4개의 ETF는 구성종목이 동일하거나 대부분 동일하다. 각 상품들의 성과, 보수 및 배당 등에 대한 비교를 통해 투자에 참고하도록 하자.
KODEX 탄소효율그린뉴딜
탄소효율적 기업에 투자해야 하는 이유
1. 최근 환경 ETF에 대한 투자 관심 증가는 전 세계적 그린뉴딜 정책 영향 때문
- 2021년 부터 파리기후 협약이 발효됨에 따라 올해 각 국가들은 그린 뉴딜 정책 및 탄소중립 목표 선언
- 각국 공통 핵심 목표는 탄소 중립 목표
* 탄소중립이란? 온실가스(이산화탄소 등)의 발생을 줄이거나 상쇄에 필요한 돈을 지불함으로써 궁극적 발생량을 Zero(0)로 만드는 것
* 탄소중립 달성 주요수단
1) 전력의 저탄소화를 위한 대규모 신재생에너지 관련 투자 확대
2)탄소배출권, 탄소세 등 탄소배출에 대한 비용 부과
2. 세계 최대의 공적연금인 GPIF에서 탄소효율성 관련 ESG 투자 규모 확대 중
- 2018년에는 E(환경)를 강조한 S&P/JPX Carbon Efficient 지수(일본, 글로벌)를 BM으로 선정
- 2020년 3월말 기준 탄소효율성 관련 운용 규모는 2.7조엔으로 파악되어 ESG 전략 중 가장 큰 운용 규모
* 탄소효율성이란? : 매출액 대비 탄소배출량
기초지수정보
KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수
S&P Korea BMI 구성종목을 대상으로 산출하는 지수로서, 시총규모, 유동성, 탄소배출량 정보 등을 기준으로 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량 수준에 따라 산업군 內 비교를 통해 비중을 조정한다.
기본정보
명칭: 삼성KODEX 탄소효율그린뉴딜증권상장지수투자신탁[주식]
규모: 350억 원
상장일: 2021년 02월 05일
수익률
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| NAV | -1.82 | -11.70 | -9.24 | - | -11.88 |
| 기초지수 | -1.97 | -13.25 | -11.00 | - | -13.59 |
| 시장가격(종가) | -1.48 | -11.39 | -9.15 | - | -11.78 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 삼성전자 | 29.66 |
| SK하이닉스 | 3.88 |
| NAVER | 3.33 |
| LG화학 | 2.84 |
| 삼성SDI | 2.44 |
| 현대차 | 2.19 |
| 기아 | 2.17 |
| 카카오 | 2.11 |
| KB금융 | 1.74 |
| 신한지주 | 1.49 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| - | - | - | - |
투자비용 - 삼성KODEX 탄소효율그린뉴딜증권상장지수투자신탁[주식]
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.09% | 0.09% | 9 | 18 | 28 | 49 | 111 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜
탄소중립을 이행하고 환경을 고려하는 기업에 가중투자하는 ETF이다.
한국거래소에서 발표하는 'KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁(ETF)로, 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자한다.
지수개요
S&P Korea BMI(Broad Market Index) 구성종목 중 탄소배출량 및 정보공개여부, 유동성, 투자위험성을 고려하여 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량(Carbon-to-Revenue Footprint)의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하는 지수이다.
1) 탄소 배출량이 높으며 비공개 기업(High Non-Disclosing Carbon Emitter)(①&②)에 해당하는 종목
① S&P Global LargeMidCap Index 구성종목 중에서 온실가스범위(Green House Gas Scope) 1, 2에 해당하는 탄소배출량 기준 100위 종목보다 많은 양의 탄소를 배출
② ESG 요소 관련 리스크 분석 및 평가 수행 기업인 'Trucost'에 의해 탄소배출에 대한 정보가 충분히 공개되지 않다고 판단된 종목
2) 유동성 조건을 충족하지 못한 종목
- 신규로 편입되기 위해서는 일별 거래대금의 3개월 중간값이 30억원 이상
3) RepRisk Index(RRI) 수치가 75 이상인 종목
- ESG 데이터 사이언스 기업인 RepRisk사가 매일 산출하는 수치로 ESG 이슈에 대한 기업의 투자위험성을 반영
- 산출방법: '탄소 가중치 조정계수'를 반영한 유동시가총액 가중방식으로 산출
기본정보
명칭: 미래에셋TIGER탄소효율그린뉴딜증권상장지수투자신탁(주식)
규모: 546억 원
상장일: 2021년 02월 05일
수익률
| 구분 | 1개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | -0.76 | -11.66 | -8.94 | - |
| 기초지수 | -0.90 | -13.11 | -10.53 | - |
| 기초지수대비 | 0.14 | 1.45 | 1.59 | - |
| 대표지수 | -0.34 | -13.43 | -12.21 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 삼성전자 | 28.82 |
| SK하이닉스 | 3.77 |
| NAVER | 3.23 |
| LG화학 | 2.75 |
| 삼성SDI | 2.36 |
| 현대차 | 2.14 |
| 기아 | 2.11 |
| 카카오 | 2.05 |
| 원화예금 | 1.71 |
| KB금융 | 1.70 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| 2021-10-19 | 2021-11-02 | 25 | 25 |
투자비용 - 미래에셋TIGER탄소효율그린뉴딜증권상장지수투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.09% | - | 9 | 18 | 29 | 50 | 112 |
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜
지속가능성장을 위한 GREEN 가치투자
동일 산업군 내에서 기업의 매출액 대비 탄소배출량이 적은 기업에 높은 가중치를, 많은 기업에게 낮은 가중치를 부여하여 KOSPI 등 국내 대표지수 대비 초과 성과 추구
기초지수
KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜지수
시총규모, 유동성, 탄소배출량 정보 등을 기준으로 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하여 산출하는 지수
기본정보
명칭: 한화ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 증권상장지수투자신탁(주식)
규모: 56억 원
상장일: 2021년 02월 05일
수익률
수익률
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| NAV | -3.04 | -13.76 | -11.03 | - | -13.19 |
| 벤치마크 | -0.90 | -13.11 | -10.54 | - | -13.88 |
| 벤치마크 대비 | -2.14 | -0.65 | -0.49 | - | 0.69 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 삼성전자 | 28.82 |
| SK하이닉스 | 3.77 |
| NAVER | 3.23 |
| LG화학 | 2.78 |
| 삼성SDI | 2.38 |
| 현대차 | 2.14 |
| 기아 | 2.11 |
| 카카오 | 2.05 |
| KB금융 | 1.69 |
| 신한지주 | 1.46 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| - | - | - | - |
투자비용 - 한화ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 증권상장지수투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.20% | 0.2814% | 29 | 59 | 91 | 158 | 358 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜
탄소중립 사회의 핵심, 저탄소경제 관련 기업에 투자하는 ETF이다.
기초지수
KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜지수
기본정보
명칭: NH-Amundi HANARO 탄소효율그린뉴딜 증권상장지수투자신탁[주식]
규모: 106억 원
상장일: 2021년 02월 05일
수익률
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| 수익률 | -1.91 | -12.33 | -9.23 | - | -11.34 |
| 벤치마크 | -1.97 | -13.56 | -10.53 | - | -12.59 |
| 초과성과 | 0.06 | 1.23 | 1.30 | - | 1.25 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| 삼성전자 | 29.26 |
| SK하이닉스 | 3.83 |
| NAVER | 3.28 |
| LG화학 | 2.76 |
| 삼성SDI | 2.43 |
| 현대차 | 2.17 |
| 기아 | 2.15 |
| 카카오 | 2.08 |
| KB금융 | 1.72 |
| 신한지주 | 1.48 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 20 | 20 |
투자비용 - NH-Amundi HANARO 탄소효율그린뉴딜 증권상장지수투자신탁[주식]
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.20% | 0.3045% | 31 | 64 | 98 | 171 | 387 |
SOL 글로벌탄소배출권선물IHS(합성)
글로벌 탄소 중립 및 기후변화에 대응하는 탄소배출권에 투자하는 ETF이다.
유럽(EUA), 영국(UKA), 북미(CCA, RGGI) 지역 등 탄소배출권에 분산투자 한다.
주식, 채권 등 기존 자산군과 낮은 상관관계로 분산효과를 기대한다.
기초지수
IHS-Markit Global Carbon Index
‘IHS Markit’ 이 산출 및 발표하는 글로벌탄소배출권선물 지수로 현재 구성 종목은 유럽 탄소배출권(EUA), 캘리포니아 탄소배출권(CCA), 미국북동부 탄소배출권(RGGI)이나, 향후 유동성 등을 고려하여 다양한 국가의 탄소배출권선물이 포함될 수 있는 지수이다.
기본정보
명칭: 신한SOL글로벌탄소배출권선물IHS특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](합성)
규모: 386억 원
상장일: 2021년 09월 30일
수익률
수익률
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| 기준가격 | -22.21 | - | - | - | 4.35 |
| 기초지수 | -22.37 | - | - | - | 5.29 |
| 기초지수대비 | 0.16 | - | - | - | -0.94 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목
| 종목명 | 비중(%) |
| 스왑(키움증권) | 94.59 |
| 스왑(NH투자증권) | 2.70 |
| 스왑(메리츠증권) | 2.70 |
| 100%현금설정액 | - |
| 현금성자산 | - |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| - | - | - | - |
투자비용 - 신한SOL글로벌탄소배출권선물IHS특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](합성)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.55% | 0.628% | 64 | 131 | 201 | 350 | 783 |
TIMEFOLIO 탄소중립액티브
저탄소경제 전환 관련 상품, 기술 경쟁력을 보유한 종목을 적절하게 발굴하여 운용하는 액티브 ETF이다.
기초지수
KRX 기수변화 솔루션 지수
기본정보
명칭: 타임폴리오 TIMEFOLIO 탄소중립액티브증권상장지수투자신탁(주식)
규모: 144억 원
상장일: 2021년 10월 29일
수익률
수익률
| 1개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 상장이후 | |
| 기준가격 | -2.244 | - | - | - | -13.33 |
| 비교지수(KRX 기수변화 솔루션 지수) | 0.204 | - | - | - | -9.98 |
※ 수익률은 수익률의 추이 확인 및 타 상품 수익률과 비교를 위한 것으로 지속적으로 관찰 및 수정 예정
구성 종목(비중 상위 10종목 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| GS건설 | 9.37 |
| 삼성전자 | 7.32 |
| 한화솔루션 | 7.19 |
| DL이앤씨 | 6.92 |
| LG이노텍 | 6.77 |
| 삼성SDI | 5.23 |
| LG화학 | 4.66 |
| SK하이닉스 | 4.44 |
| 에코프로비엠 | 4.22 |
| 현대차 | 4.21 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원 |
| 확인 불가 | |||
투자비용 - 타임폴리오 TIMEFOLIO 탄소중립액티브증권상장지수투자신탁(주식)
| 총보수 | 총 보수∙비용 | 1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총 보수∙비용 비용 예시 (단위: 천원) | ||||
| 1년 | 2년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 0.8% | 0.8% | 82 | 167 | 255 | 444 | 988 |
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